诺安平衡证券投资基金

2014年年度报告摘要§1重要提示1.1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年3月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告财务资料已经审计,德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了2014年度无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。本报告期自2014年1月1日起至12月31日止。§2 基金简介2.1 基金基本情况2.2 基金产品说明2.3 基金管理人和基金托管人2.4 信息披露方式§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况3.1 主要会计数据和财务指标金额单位:人民币元注:① 上述基金业绩指标不包括持有人申购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。② 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。③ 期末可供分配利润是采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较注:本基金的业绩比较基准为:65%×中信指数+35%×上证国债指数。3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注:本基金的建仓期为6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同规定。3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较3.3 过去三年基金的利润分配情况本基金过去三年未进行利润分配。§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验截至2014年12月,本基金管理人共管理37只开放式基金:诺安平衡证券投资基金、诺安货币市场基金、诺安股票证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价值增长股票证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长股票型证券投资基金、诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证100指数证券投资基金、诺安中小盘精选股票型证券投资基金、诺安主题精选股票型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金、诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安保本混合型证券投资基金、诺安多策略股票型证券投资基金、诺安全球收益不动产证券投资基金、诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)、诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金、诺安中证创业成长指数分级证券投资基金、诺安汇鑫保本混合型证券投资基金、诺安双利债券型发起式证券投资基金、中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金、诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安纯债定期开放债券型证券投资基金、诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金、诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金、诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金、诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金、诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金、诺安天天宝货币市场基金、诺安理财宝货币市场基金、诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安聚鑫宝货币市场基金、诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安聚利债券型证券投资基金。4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介注:①此处基金经理的任职日期为公司作出决定并对外公告之日;②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明报告期间,诺安平衡证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规,遵守了《诺安平衡证券投资基金基金合同》的规定,遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1 公平交易制度和控制方法根据中国证监会2011年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本公司更新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。投资研究方面,公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库,在此基础上,不同投资组合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同,建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库;公司拥有健全的投资授权制度,明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序;公司建立了统一的研究管理平台,所有内外部研究报告均通过该研究管理平台发布,并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。交易执行方面,对于场内交易,基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能,交易中心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令,如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达了相同方向的投资指令,并且市价在指令限价以内,投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单都自动按比例分拆到各投资组合;对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的交易分配,在参与申购之前,各投资组合经理独立地确定申购价格和数量,并将申购指令下达给交易中心。公司在获配额度确定后,按照价格优先的原则进行分配,如果申购价格相同,则根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配;对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易,投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令,交易中心向银行间市场或交易对手询价、成交确认,并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。4.3.2 公平交易制度的执行情况本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好,未发现违反公平交易制度的情况。此外,公司对连续四个季度期间内,公司管理的不同投资组合在日内、3日内、5日内的同向交易的交易价差进行了分析,未发现同向交易价差在上述时间窗口下出现异常的情况。4.3.3 异常交易行为的专项说明本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的5%的情况。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析回顾2014年,在中国经济整体下行之下,A股市场一扫5年来的熊市格局,演绎了一场以蓝筹股估值修复为主线的大幅上涨的行情,全年上证综指涨幅达到52.87%,牛冠全球,相比之下,创业板和中小板表现较为暗淡,创业板全年涨幅12.83%,中小板全年涨幅9.67%,大幅低于2013年。从行业看,非银、建筑、房地产、交运、银行等蓝筹板块涨幅居前。归纳起来,无风险利率下行带来的估值的修复和改革预期下居民资产大类配置的转移是此轮蓝筹股大幅上涨的主因。2014年本基金组合的配置方向以稳健为主,兼顾弹性。在高股息低估值、能够抵御未来经济减速的价值股和小市值、大空间、代表未来转型方向的新型成长股之间做哑铃型均衡配置。四季度央行降息后,及时根据市场走势,加仓了地产、保险、券商等权重弹性板块,适度提升了仓位,同时适度回补了长期看好的互联网金融、信息安全、自主可控等主题成长股。4.4.2 报告期内基金的业绩表现截至报告期末,本基金份额净值为0.9027元。本报告期基金份额净值增长率为35.97%,同期业绩比较基准收益率为31.58%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望随着2014年宏观经济数据的陆续公布,我们看到,之前受到出口和房地产双轮驱动的中国经济下行的态势愈发明显,中国经济不可逆转的步入了“新常态”。中等增速、中低通胀水平和更有质量、更加普惠的增长将使中国经济的增长更加具有持续性。政策方面,在房地产整体供给过剩和国际大宗商品步入熊市之下,以往历次放松即遇到的房价和CPI的掣肘都将改变, 但同时,随着美国经济实质性的复苏以及美元加息周期的到来,人民币相对美元贬值的预期将成为央行货币政策新的考量因素。资本市场方面,A股将继续成为国内居民资产配置和流动性的下一个流入地这一趋势没有变化,但流动性改善对A股带来的边际效应将降低,同时经过快速上涨,一些蓝筹股相对海外市场的估值洼地已经填平,中小市值股票的调整仍未完成,市场将继续寻找新的投资主题和热点。2015年组合将加大调仓力度,持有估值合理的蓝筹股,减持估值过高的中小市值的所谓跨界转型的品种,重点布局国企改革、油价反弹的板块、中央财政支持等主题。继续秉承“谨慎勤勉”的原则,悉心研究,在尊重、敬畏市场的同时努力挖掘个股和行业的投资机会,力争为投资人创造更大的超额收益。4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定,日常估值由本基金管理人与本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管理人完成估值后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由研究部、财务综合部、监察稽核部和风险控制部、固定收益部及基金经理等组成了估值小组,负责研究、指导基金估值业务。估值小组成员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值小组的成员,不介入基金日常估值业务,但应参加估值小组会议,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权表决有关议案但仅享有一票表决权,从而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。报告期内,本基金未签约与估值相关的定价服务。4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明本基金基金合同约定,基金收益分配比例不低于基金净收益的90%;基金收益分配每年至少一次,基金当年收益先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配;如果基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配。本报告期内,本基金未进行利润分配,符合合同约定。4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明本报告期内,本基金未出现连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。§5 托管人报告5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期内,本基金托管人在对诺安平衡证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本报告期内,诺安平衡证券投资基金的管理人——诺安基金管理有限公司在诺安平衡证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,诺安平衡证券投资基金未进行利润分配。5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本托管人依法对诺安基金管理有限公司编制和披露的诺安平衡证券投资基金2014年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。§6 审计报告德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)及其经办注册会计师王明静、洪锐明于2015年3月23日出具了德师报(审)字(15)第P0514号“无保留意见的审计报告”。投资者可以通过年度报告正文查看审计报告全文。§7 年度财务报表7.1 资产负债表会计主体:诺安平衡证券投资基金报告截止日: 2014年12月31日单位:人民币元注:报告截止日2014年12月31日,基金份额净值0.9027元,基金份额总额6,018,924,169.22份。7.2 利润表会计主体:诺安平衡证券投资基金本报告期: 2014年1月1日至2014年12月31日单位:人民币元7.3 所有者权益(基金净值)变动表会计主体:诺安平衡证券投资基金本报告期:2014年1月1日至2014年12月31日单位:人民币元2014年12月31日基金管理人:诺安基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 送出日期:2015年3月26日报表附注为财务报表的组成部分。本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:______奥成文______ ______薛有为______ ____薛有为____基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人7.4 报表附注7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明本基金于2014年7月1日开始采用财政部于2014年颁布的《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》和经修订的《企业会计准则第30号——财务报表列报》,同时在本年度财务报表中开始采用财政部于2014年修订的《企业会计准则第37号——金融工具列报》。上述会计政策的采用未对本年度本基金财务报表产生重大影响。除上述会计政策外,本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。7.4.2 差错更正的说明本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。7.4.3 关联方关系注:下述关联方交易均在正常业务范围内,按一般商业条款订立。7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易7.4.4.1.1 股票交易本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行股票交易。7.4.4.1.2 权证交易本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行权证交易。7.4.4.1.3 应支付关联方的佣金本基金本报告期内及上年度可比期间内不存在应支付关联方的佣金。7.4.4.2 关联方报酬7.4.4.2.1 基金管理费单位:人民币元注:基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提,管理费的计算方法如下:H=E×1.5%÷当年天数H为每日应支付的基金管理费E为前一日的基金资产净值基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇节假日、公休假等,支付日期顺延。7.4.4.2.2 基金托管费单位:人民币元注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下:H=E×0.25%÷当年天数H为每日应支付的基金托管费E为前一日的基金资产净值基金托管费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。若遇节假日、公休假等,支付日期顺延。7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易单位:人民币元7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况本基金本报告期内及上年度可比期间内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况份额单位:份注:关联方投资本基金相关费率按照本基金合同及招募说明书的规定执行。7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位:人民币元注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管,按适用利率或约定利率计息。7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。7.4.4.7 其他关联交易事项的说明本基金本报告期内及上年度可比期间内无其他关联交易事项。7.4.5 期末( 2014年12月31日 )本基金持有的流通受限证券7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券金额单位:人民币元注:截至本报告期末2014年12月31日止,本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限权证。7.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票金额单位:人民币元7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券7.4.5.3.1 银行间市场债券正回购截至本报告期末2014年12月31日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额444,808,572.78元,是以如下债券作为质押:金额单位:人民币元7.4.5.3.2 交易所市场债券正回购截至本报告期末2014年12月31日止,本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款,无抵押债券。7.4.6 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项1.公允价值(1)不以公允价值计量的金融工具不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值接近于公允价值。(2)以公允价值计量的金融工具①金融工具公允价值计量的方法本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值确定公允价值计量层级。②各层级金融工具公允价值于2014年12月31日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为4,051,199,104.21元,属于第二层级的余额为1,431,359,476.29元,无属于第三层级的余额(2013年12月31日:第一层级3,327,141,157.90元,第二层级1,480,150,427.56元,无属于第三层级的余额)。③公允价值所属层级间的重大变动对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第二层级或第三层级,上述事项解除时将相关股票和债券的公允价值列入第一层级。④第三层级公允价值余额和本期变动金额无。2.除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。§8 投资组合报告8.1 期末基金资产组合情况金额单位:人民币元8.2 期末按行业分类的股票投资组合金额单位:人民币元8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位:人民币元注:投资者欲了解本报告期末投资的所有股票明细,应阅读登载于www.lionfund.com.cn网站的年度报告正文。8.4 报告期内股票投资组合的重大变动8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位:人民币元注:本期累计买入金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位:人民币元注:本期累计卖出金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位:人民币元注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列,不考虑相关交易费用。8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合金额单位:人民币元8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细金额单位:人民币元8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末未投资股指期货。8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策本基金本报告期未投资股指期货。8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明8.11.1 本期国债期货投资政策本基金本报告期未投资国债期货。8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末未投资国债期货。8.11.3 本期国债期货投资评价本基金本报告期未投资国债期货。8.12 投资组合报告附注8.12.1 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,除中国平安外,本报告期没有出现被监管部门立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。2014年12月8日,中国平安保险(集团)股份有限公司(下称“中国平安”,股票代码:601318)控股子公司平安证券收到中国证监会开出《行政处罚决定书》,因其推荐海联讯IPO的过程中,出具的保荐书存在虚假记载以及未审慎审查海联讯公开发行募集文件的真实性和准确性,被中国证监会给予警告,没收保荐业务收入400万元,没收承销股票违法所得2867万元,并处以440万元罚款。截至本报告期末,中国平安(601318)为本基金前十大重仓股。从投资的角度看,由于平安证券的利润占整个平安保险的比例较低,而我们看好的是平安保险一直以来形成的竞争力,平安证券受处罚不影响中国平安作为保险集团的价值。我们认为该公司估值较低,有恢复增长的潜力,上述行政监管措施并不影响公司的长期竞争力。因此本基金才继续持有中国平安。本基金对该股票的投资符合法律法规和公司制度。8.12.2 本基金本报告期投资的前十名股票中没有超出基金合同规定备选股票库之外的股票。8.12.3 期末其他各项资产构成单位:人民币元8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细金额单位:人民币元8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。§9 基金份额持有人信息9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位:份9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况§10 开放式基金份额变动单位:份注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。§11 重大事件揭示11.1 基金份额持有人大会决议11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼11.4 基金投资策略的改变11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位:人民币元注:1、本报告期租用证券公司交易单元的变更情况:无。2、专用交易单元的选择标准和程序基金管理人选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准为:(1)、实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3 亿元人民币。(2)、财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。(3)、经营行为规范,最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。(4)、内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。(5)、具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务。(6)、研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务。基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择,与被选择的券商签订《专用证券交易单元租用协议》。11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位:人民币元投资者对本报告书如有疑问,可致电本基金管理人全国统一客户服务电话:400-888-8998,亦可至基金管理人网站 www.lionfund.com.cn查阅详情。